Сравнение JPEE.L с EMLI.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.89%/yr vs 4.26%/yr for EMLI.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и EMLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEE.L показывает доходность 2.94%, а EMLI.L немного ниже – 2.80%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
EMLI.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам JPEE.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.94% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.81% | 2.78% | 3.15% | 10.27% | 0.24% | 1.55% | -6.48% | 15.59% | -2.52% | -2.03% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and EMLI.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
EMLI.L
Сравнение JPEE.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.96 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 6.38 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и EMLI.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и EMLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -19.29% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.33% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -8.34% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -10.78% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.65% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и EMLI.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.27%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.79% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 5.53% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.69% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 9.49% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 9.76% | -0.03% |
Сравнение комиссий JPEE.L и EMLI.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и EMLI.L
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and EMLI.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.61% for EMLI.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и EMLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор