Сравнение JPEE.L с EMD5.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.40%/yr vs 3.00%/yr for EMD5.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как EMD5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMD5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью 1.50%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEE.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 4.44% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | 0.61% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.50% | -2.92% | 15.57% | 4.60% | -4.86% | 7.18% | -0.01% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and EMD5.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between JPEE.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
EMD5.L
Сравнение JPEE.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEE.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.89 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 2.67 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и EMD5.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -10.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -10.23% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -5.46% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -10.23% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -10.23% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -3.48% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -3.51% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.83% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и EMD5.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.03%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.63% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.98% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 6.63% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 7.56% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 7.41% | +3.45% |
Сравнение комиссий JPEE.L и EMD5.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и EMD5.L
Ни JPEE.L, ни EMD5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and EMD5.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор