Сравнение EMD5.L с AUCO.L
EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while AUCO.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMD5.L returned 2.39%/yr vs 21.25%/yr for AUCO.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMD5.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности EMD5.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -17.51%.
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
AUCO.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -20.57%
- 6 месяцев
- -25.53%
- С начала года
- -17.51%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 38.85%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам EMD5.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -17.51% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.30% | -10.12% | 3.01% |
Correlation
The correlation between EMD5.L and AUCO.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMD5.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
EMD5.L
AUCO.L
Сравнение EMD5.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMD5.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 2.68 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMD5.L и AUCO.L
Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMD5.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -78.30% | +62.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -38.48% | +35.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -38.48% | +35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -48.62% | +32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -38.48% | +37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -40.73% | +36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 16.47% | -15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD5.L и AUCO.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) составляет 0.95%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMD5.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 13.97% | -13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 39.44% | -35.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 48.93% | -44.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 38.98% | -34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 35.75% | -31.13% |
Сравнение комиссий EMD5.L и AUCO.L
EMD5.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD5.L и AUCO.L
Ни EMD5.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
EMD5.L and AUCO.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
EMD5.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while AUCO.L is Gold. EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.25% for EMD5.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор