Сравнение EMD5.L с CYGB.L
EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMD5.L returned 2.39%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMD5.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMD5.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMD5.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMD5.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.38% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between EMD5.L and CYGB.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMD5.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
EMD5.L
CYGB.L
Сравнение EMD5.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMD5.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 2.20 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMD5.L и CYGB.L
Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMD5.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -22.10% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -4.04% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -6.48% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -21.63% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.67% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.36% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.78% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD5.L и CYGB.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) составляет 0.95%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMD5.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.86% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 5.73% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 7.40% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 8.87% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 8.74% | -4.12% |
Сравнение комиссий EMD5.L и CYGB.L
EMD5.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD5.L и CYGB.L
EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
EMD5.L and CYGB.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EMD5.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор