PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEA.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEA.L с VDEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.96%/yr vs 2.35%/yr for VDEA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.

Доходность

Сравнение доходности JPEA.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VDEA.L с доходностью 1.53%.

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.53%
1 год
11.66%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

VDEA.L

1 день
0.38%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.98%
1 год
9.69%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEA.L и VDEA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%-18.56%-2.19%5.37%10.36%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		1.53%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%

Correlation

The correlation between JPEA.L and VDEA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between JPEA.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.L
Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с EMBE.LVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с GLDVDEA.L с JPBM.LVDEA.L с VEMT.L

Доходность на риск

JPEA.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEA.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEA.LVDEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.88

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.85

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.56

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

10.10

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEA.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEA.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEA.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEA.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEA.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JPEA.L и VDEA.L

Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и VDEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEA.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-24.08%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.66%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-6.16%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-24.08%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.13%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.08%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEA.L и VDEA.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEA.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.08%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.05%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

5.00%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

7.26%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

8.37%

+1.84%

Сравнение комиссий JPEA.L и VDEA.L

JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEA.L и VDEA.L

Ни JPEA.L, ни VDEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPEA.L and VDEA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.23% for VDEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и VDEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор