PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEA.L с XUEB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEA.L с XUEB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPEA.L returned 9.82%/yr vs 10.31%/yr for XUEB.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XUEB.L.

Доходность

Сравнение доходности JPEA.L и XUEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у XUEB.L с доходностью 2.70%.

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.37%
1 год
11.43%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

XUEB.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.15%
1 год
12.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEA.L и XUEB.L

2026 (YTD)2025202420232022
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%4.87%
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		2.70%13.61%6.10%11.06%5.53%

Correlation

The correlation between JPEA.L and XUEB.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between JPEA.L and XUEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.LJPEA.L с SEMC.L
Часто сравнивают с XUEB.L:
XUEB.L с JMAB.LXUEB.L с EMSA.LXUEB.L с EMBE.LXUEB.L с LEMB.LXUEB.L с VEMA.LXUEB.L с SEMH.LXUEB.L с PEMD.L

Доходность на риск

JPEA.L vs. XUEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XUEB.L
Ранг доходности на риск XUEB.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEA.L c XUEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEA.LXUEB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.28

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.55

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.08

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

12.93

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEA.L vs. XUEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEA.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEB.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEA.L и XUEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEA.LXUEB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.17

-0.87

Просадки

Сравнение просадок JPEA.L и XUEB.L

Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки XUEB.L в -14.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и XUEB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEA.LXUEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-14.08%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-4.09%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-7.91%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.01%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.09%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEA.L и XUEB.L

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) имеют волатильность 1.91% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEA.LXUEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.98%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.67%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

5.54%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

8.60%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

8.60%

+1.61%

Сравнение комиссий JPEA.L и XUEB.L

JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEB.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEA.L и XUEB.L

Ни JPEA.L, ни XUEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPEA.L and XUEB.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.25% for XUEB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и XUEB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор