Сравнение JPEA.L с UBXX.L
JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.96%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEA.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEA.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEA.L показывает доходность 1.83%, а UBXX.L немного выше – 1.89%.
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEA.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.83% | 13.77% | 5.72% | 10.89% | -18.56% | -2.19% | 5.37% | 15.91% | -2.51% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.90% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -8.98% |
Correlation
The correlation between JPEA.L and UBXX.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between JPEA.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEA.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
JPEA.L
UBXX.L
Сравнение JPEA.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEA.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.18 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 3.48 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.90 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JPEA.L и UBXX.L
Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -35.97% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -5.87% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -9.25% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -35.97% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.90% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.61% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.00% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEA.L и UBXX.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) составляет 1.91%, в то время как у UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.13% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 5.90% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 7.76% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 10.76% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 11.14% | -0.93% |
Сравнение комиссий JPEA.L и UBXX.L
JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEA.L и UBXX.L
JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
JPEA.L and UBXX.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор