Сравнение JPEA.L с EMBE.L
JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.96%/yr vs -1.25%/yr for EMBE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for EMBE.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEA.L и EMBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEA.L торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -0.14%.
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
EMBE.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам JPEA.L и EMBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.83% | 13.77% | 5.72% | 10.89% | -18.56% | -2.19% | 5.37% | 15.91% | -5.52% | 5.06% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -0.16% | 25.90% | -2.43% | 11.05% | -25.61% | -9.87% | 12.50% | 10.09% | -12.68% | 17.09% |
Correlation
The correlation between JPEA.L and EMBE.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between JPEA.L and EMBE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEA.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск
JPEA.L
EMBE.L
Сравнение JPEA.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEA.L | EMBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.32 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 4.37 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEA.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.09 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JPEA.L и EMBE.L
Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и EMBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEA.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -44.54% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -8.00% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -13.39% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -43.18% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -9.05% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -15.04% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.43% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEA.L и EMBE.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEA.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.01% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 7.34% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 9.79% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 13.66% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 13.35% | -3.14% |
Сравнение комиссий JPEA.L и EMBE.L
JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEA.L и EMBE.L
JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.63% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEA.L and EMBE.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.
JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.50% for EMBE.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и EMBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор