График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) показал доход в -2.48% с начала года и 8.71% за последние 12 месяцев.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JPEA.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 1.68% | -4.11% | -2.48% | |||||||||
| 2025 | 1.53% | 1.61% | -1.07% | 0.02% | 1.01% | 2.53% | 1.14% | 1.51% | 1.76% | 1.84% | 0.47% | 0.67% | 13.77% |
| 2024 | -1.30% | 0.73% | 2.09% | -2.23% | 1.89% | 0.70% | 1.80% | 2.50% | 1.97% | -2.26% | 1.61% | -1.75% | 5.72% |
| 2023 | 3.68% | -2.61% | 1.52% | 0.32% | -1.19% | 2.76% | 1.73% | -2.01% | -2.98% | -1.18% | 6.03% | 4.80% | 10.89% |
| 2022 | -3.61% | -5.61% | -0.77% | -6.11% | -0.03% | -6.64% | 4.37% | -2.38% | -6.63% | -0.21% | 8.50% | -0.05% | -18.56% |
| 2021 | -1.55% | -3.54% | -0.31% | 2.21% | 1.18% | 1.09% | 0.02% | 0.89% | -1.82% | -0.27% | -2.26% | 2.33% | -2.19% |
Метрики бенчмарка
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc): годовая альфа составляет 0.96%, бета — 0.20, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 18.04.2017.
- Этот ETF участвовал в 52.26% снижения S&P 500 Index, но только в 33.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 33.86%
- Участие в снижении
- 52.26%
Комиссия
Комиссия JPEA.L составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPEA.L имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPEA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.61 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPEA.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 703 торговые сессии.
Текущая просадка iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) составляет 4.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.64% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 21 окт. 2022 г. | 703 | 5 авг. 2025 г. | 981 |
| -28.2% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 167 | 16 нояб. 2020 г. | 178 |
| -8.58% | 8 янв. 2018 г. | 227 | 27 нояб. 2018 г. | 79 | 21 мар. 2019 г. | 306 |
| -6.42% | 5 янв. 2021 г. | 45 | 8 мар. 2021 г. | 122 | 1 сент. 2021 г. | 167 |
| -4.42% | 17 февр. 2026 г. | 29 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...