PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - JPCT.DE tracks the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.DE returned 11.53%/yr vs 13.66%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

JPCT.DE

1 день
0.24%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.55%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		7.39%6.84%24.37%19.66%-14.19%34.64%2.14%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%1.92%

Correlation

The correlation between JPCT.DE and SPP2.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between JPCT.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с PFFA
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

JPCT.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.19

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.05

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.68

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

16.59

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-21.23%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.87%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-21.23%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-21.23%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.53%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.51%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.66%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 2.80%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.27%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.26%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.55%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.69%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

14.56%

-0.67%

Сравнение комиссий JPCT.DE и SPP2.DE

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и SPP2.DE

Ни JPCT.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPCT.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор