Сравнение JPCT.DE с MWOL.DE
JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - JPCT.DE tracks the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.DE returned 11.53%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
JPCT.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 7.39% | 6.84% | 24.37% | 19.66% | -14.19% | 34.64% | 2.14% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 1.59% |
Correlation
The correlation between JPCT.DE and MWOL.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between JPCT.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
JPCT.DE
MWOL.DE
Сравнение JPCT.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPCT.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.67 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 14.63 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPCT.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.17 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -33.56% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -6.58% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -21.64% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.64% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.37% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.89% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.65% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и MWOL.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.63% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 7.71% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 11.12% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.20% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 16.46% | -2.57% |
Сравнение комиссий JPCT.DE и MWOL.DE
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и MWOL.DE
JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JPCT.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for JPCT.DE.
JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор