PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с DBXW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с DBXW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE).

MWOL.DE и DBXW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. DBXW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 19 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и DBXW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и DBXW.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.63%8.59%0.32%
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		-1.23%7.77%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у DBXW.DE с доходностью -1.23%.

MWOL.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
0.49%
1 год
11.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBXW.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.24%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с SCHDDBXW.DE с XEON.DE

Сравнение комиссий MWOL.DE и DBXW.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBXW.DE в 0.45%.

DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. DBXW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c DBXW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEDBXW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.75

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.10

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.73

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

10.43

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. DBXW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXW.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и DBXW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEDBXW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и DBXW.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и DBXW.DE

Ни MWOL.DE, ни DBXW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и DBXW.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки DBXW.DE в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и DBXW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEDBXW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-53.36%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.76%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.97%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.56%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.73%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и DBXW.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) имеют волатильность 4.20% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEDBXW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.29%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.34%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.23%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.04%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

15.59%

-0.01%