Сравнение JPCT.DE с ISPA.DE
JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - JPCT.DE tracks the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.DE returned 11.53%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
JPCT.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам JPCT.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 7.39% | 6.84% | 24.37% | 19.66% | -14.19% | 34.64% | 2.14% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | 7.01% |
Correlation
The correlation between JPCT.DE and ISPA.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between JPCT.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
JPCT.DE
ISPA.DE
Сравнение JPCT.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPCT.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 8.10 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 28.73 | -20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPCT.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.35 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.68 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -38.91% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -3.63% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -15.10% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -15.10% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.09% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.46% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.03% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и ISPA.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.62% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 6.51% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 8.77% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 12.00% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.79% | -0.90% |
Сравнение комиссий JPCT.DE и ISPA.DE
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и ISPA.DE
JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPCT.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор