Сравнение JPAN с OPPJ
JPAN (Matthews Japan Active ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both Japan Equities funds. JPAN is actively managed, while OPPJ is passively managed. Over the past year, JPAN returned 31.86% vs 63.71% for OPPJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности JPAN и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 25.91%.
JPAN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPPJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 63.71%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам JPAN и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 17.82% | 22.96% | 18.16% | 5.17% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 25.91% | 37.08% | 20.70% | 4.68% |
Correlation
The correlation between JPAN and OPPJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between JPAN and OPPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAN vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
JPAN
OPPJ
Сравнение JPAN c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAN | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 6.52 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 21.68 | -13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAN и OPPJ
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -39.30% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -9.82% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -4.46% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.48% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.95% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и OPPJ
Matthews Japan Active ETF (JPAN) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеют волатильность 7.46% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.42% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 16.49% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 20.71% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.26% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.58% | -0.07% |
Сравнение комиссий JPAN и OPPJ
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и OPPJ
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности OPPJ в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.33% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.11% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
JPAN and OPPJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPAN has higher volatility (7.46%) compared to OPPJ (7.42%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs OPPJ's -39.30%.
On 1-year performance, OPPJ leads with 63.71% vs 31.86% for JPAN. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPPJ has performed better with a 63.71% return vs 31.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.
JPAN has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.11% for OPPJ.
They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPAN и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор