Сравнение JPAN с NBJP
JPAN (Matthews Japan Active ETF) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 35.70% for NBJP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.
Доходность
Сравнение доходности JPAN и NBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPAN показывает доходность 18.38%, а NBJP немного выше – 19.10%.
JPAN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBJP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAN и NBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 18.38% | 22.96% | -1.50% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.10% | 30.41% | -3.34% |
Correlation
The correlation between JPAN and NBJP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between JPAN and NBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAN vs. NBJP — Ранг доходности на риск
JPAN
NBJP
Сравнение JPAN c NBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | NBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.50 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.99 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и NBJP
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и NBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAN | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -14.34% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.34% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.22% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.98% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и NBJP
Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 4.53%, в то время как у Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAN | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.43% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 16.50% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 19.70% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.52% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.52% | -0.27% |
Сравнение комиссий JPAN и NBJP
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NBJP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и NBJP
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности NBJP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.31% | 5.10% | 1.53% | 0.51% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JPAN and NBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NBJP has higher volatility (5.43%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs NBJP's -14.34%.
On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs 30.88% for JPAN. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.
JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.92% for NBJP.
They also come from different issuers: Matthews and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.50% for NBJP.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPAN и NBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор