Сравнение JP40.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JP40.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JP40.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JP40.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JP40.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 9.86% | 12.78% | 13.18% | 15.77% | -11.05% | 8.49% | 4.79% | 22.33% | -10.68% | 9.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
JP40.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JP40.DE показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции JP40.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.92% соответственно.
JP40.DE
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 9.02%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JP40.DE и SPY
JP40.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JP40.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
JP40.DE
SPY
Сравнение JP40.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JP40.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.46 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.78 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.71 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 3.01 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JP40.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.46 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JP40.DE и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JP40.DE и SPY
JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JP40.DE и SPY
Максимальная просадка JP40.DE за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JP40.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JP40.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -55.19% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.88% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -24.50% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | -33.72% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -5.44% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.09% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.57% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JP40.DE и SPY
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что JP40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JP40.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 4.36% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 9.88% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 21.44% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.97% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.50% | -1.95% |