PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JP40.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JP40.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE).

JP40.DE и SXRZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JP40.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JP40.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JP40.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		7.80%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-10.68%9.57%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, JP40.DE показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у SXRZ.DE с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции JP40.DE уступали акциям SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.89% соответственно.

JP40.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.80%
6 месяцев
12.51%
1 год
24.08%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.82%

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с SPYGJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SPYJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L

Сравнение комиссий JP40.DE и SXRZ.DE

JP40.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

JP40.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JP40.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JP40.DESXRZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.07

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.03

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

9.23

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JP40.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JP40.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRZ.DE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JP40.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JP40.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между JP40.DE и SXRZ.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JP40.DE и SXRZ.DE

Ни JP40.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JP40.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка JP40.DE за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JP40.DE и SXRZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JP40.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-29.90%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.92%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-21.46%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-29.90%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-9.85%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.32%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.23%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JP40.DE и SXRZ.DE

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что JP40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JP40.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.59%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

17.14%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

23.10%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.97%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.55%

-0.99%