PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOPPX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPPX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		-0.45%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%-14.16%16.95%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции JOPPX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 8.63% против 6.79% соответственно.

JOPPX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.00%
1 год
8.06%
3 года*
7.03%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.63%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JIBFXJOPPX с JIBDXJOPPX с JIBEXJOPPX с SWMCXJOPPX с AVEMXJOPPX с FSMDXJOPPX с FTSIX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий JOPPX и LLSCX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

JOPPX
Johnson Opportunity Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

JOPPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.20

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.39

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.32

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

0.91

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.25

Корреляция

Корреляция между JOPPX и LLSCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и LLSCX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.92%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и LLSCX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOPPXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-63.97%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.47%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-28.37%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-42.23%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-7.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-8.90%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.71%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и LLSCX

Johnson Opportunity Fund (JOPPX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOPPXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.04%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.29%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.42%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.01%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

24.58%

-5.38%