PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOPPX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPPX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		-0.45%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%-14.16%16.95%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.81% соответственно.

JOPPX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.00%
1 год
8.06%
3 года*
7.03%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.63%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JIBFXJOPPX с FTSIXJOPPX с JIBDXJOPPX с JIBEXJOPPX с JMUNXJOPPX с LLSCXJOPPX с SWMCX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий JOPPX и FSMDX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

JOPPX
Johnson Opportunity Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

JOPPX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.84

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.30

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

5.73

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Корреляция

Корреляция между JOPPX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и FSMDX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.92%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и FSMDX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOPPXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-40.35%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.42%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-26.07%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-40.35%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-5.74%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-5.00%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.89%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и FSMDX

Текущая волатильность для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOPPXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.58%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.50%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

19.10%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

18.27%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.30%

-0.10%