PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOMMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOMMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

JOMMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JOMMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOMMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		3.74%23.88%4.29%24.91%-21.36%7.22%23.57%18.25%-20.02%28.46%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, JOMMX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции JOMMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.92% соответственно.

JOMMX

1 день
1.52%
1 месяц
-8.92%
С начала года
3.74%
6 месяцев
3.86%
1 год
33.36%
3 года*
15.88%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.41%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с JOMMX:
JOMMX с VEMAXJOMMX с JOPSXJOMMX с JOEMXJOMMX с JOHIXJOMMX с EFEIXJOMMX с EAEMXJOMMX с BADEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий JOMMX и GLLSX

JOMMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

JOMMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOMMX
Ранг доходности на риск JOMMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOMMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOMMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOMMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOMMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOMMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOMMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOMMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.70

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.29

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.64

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

15.21

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOMMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOMMX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOMMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOMMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.70

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между JOMMX и GLLSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOMMX и GLLSX

Дивидендная доходность JOMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		12.33%12.79%9.45%0.94%1.10%20.78%0.45%0.68%0.53%1.05%2.12%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок JOMMX и GLLSX

Максимальная просадка JOMMX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOMMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOMMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-32.59%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.39%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-30.02%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-32.59%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-11.66%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-7.99%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.44%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JOMMX и GLLSX

Текущая волатильность для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) составляет 8.26%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что JOMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOMMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

11.43%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

15.86%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

19.71%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.27%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.37%

+0.73%