Сравнение JOJO с ABI
JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности JOJO и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
JOJO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOJO и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 2.47% | 5.94% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between JOJO and ABI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOJO vs. ABI — Ранг доходности на риск
JOJO
ABI
Сравнение JOJO c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 3.97 | -4.02 |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и ABI
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOJO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -0.95% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.04% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -0.19% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOJO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 1.27% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 1.27% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 1.27% | +10.03% |
Сравнение комиссий JOJO и ABI
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и ABI
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.12% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JOJO and ABI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 5.12% for JOJO.
They also come from different issuers: ATAC and VictoryShares. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для JOJO и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор