PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOF с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOF с FJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г.. FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JOF и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOF и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		2.48%52.12%5.28%21.40%-17.07%-6.15%4.76%16.62%-15.66%40.78%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Доходность по периодам

С начала года, JOF показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JOF имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции FJPNX немного впереди с 10.25%.

JOF

1 день
1.74%
1 месяц
-7.97%
С начала года
2.48%
6 месяцев
10.23%
1 год
44.24%
3 года*
23.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.80%

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Smaller Capitalization Fund

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с JOF:
JOF с FJPTXJOF с EWJJOF с FJSCXJOF с SCJJOF с PRJPXJOF с FJPIXJOF с CNJFX
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с KWEBFJPNX с SPY

Сравнение комиссий JOF и FJPNX

JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund

Доходность на риск

JOF vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOF
Ранг доходности на риск JOF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOF c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOFFJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.18

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.78

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

10.30

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOF vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOF и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOFFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.24

-0.14

Корреляция

Корреляция между JOF и FJPNX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOF и FJPNX

Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности FJPNX в 9.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		7.20%4.80%4.07%3.50%0.71%7.70%3.81%8.30%20.55%15.89%9.63%8.58%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок JOF и FJPNX

Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и FJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOFFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-64.83%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-12.74%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-36.23%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-36.23%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-9.68%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-25.01%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.47%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JOF и FJPNX

Текущая волатильность для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) составляет 9.09%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что JOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOFFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

10.59%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

16.57%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

23.06%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.70%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.18%

-0.68%