Сравнение JNVSX с TSMDX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.95%/yr vs 8.76%/yr for TSMDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 1.36%/yr for TSMDX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и TSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у TSMDX с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции JNVSX превзошли акции TSMDX по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.76% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.95%
TSMDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам JNVSX и TSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 3.58% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 10.47% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
Correlation
The correlation between JNVSX and TSMDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and TSMDX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск
JNVSX
TSMDX
Сравнение JNVSX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | TSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 7.16 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и TSMDX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и TSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -40.15% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.65% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -23.21% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -27.54% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -40.15% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -0.50% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -7.57% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.91% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и TSMDX
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.97% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 10.88% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 15.15% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.52% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.56% | -1.38% |
Сравнение комиссий JNVSX и TSMDX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSMDX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и TSMDX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 10.87% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and TSMDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (4.57%) compared to TSMDX (3.97%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs TSMDX's -40.15%.
TSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и TSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор