Сравнение JNVSX с BIGTX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.85%/yr vs 10.70%/yr for BIGTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNVSX charges 1.05%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и BIGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 25.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNVSX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции BIGTX немного отстают с 10.70%.
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
BIGTX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам JNVSX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
BIGTX The Texas Fund | 25.46% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Correlation
The correlation between JNVSX and BIGTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and BIGTX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
JNVSX
BIGTX
Сравнение JNVSX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNVSX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.37 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 16.00 | -16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNVSX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.55 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.12 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и BIGTX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и BIGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -77.89% | +43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.07% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -77.89% | +60.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -77.89% | +53.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -77.89% | +43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -65.13% | +55.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -17.17% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.20% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и BIGTX
Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.60%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.18% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 10.19% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.90% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 126.63% | -106.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 90.62% | -71.36% |
Сравнение комиссий JNVSX и BIGTX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и BIGTX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности BIGTX в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 5.88% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and BIGTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGTX has higher volatility (4.18%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs BIGTX's -77.89%.
BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и BIGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор