Сравнение JNVMX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
JNVMX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JNVMX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNVMX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 4.75% | 48.72% | 10.03% | 19.21% | -5.10% | 16.71% | -3.88% | 15.66% | -18.45% | 22.38% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JNVMX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции JNVMX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.87% соответственно.
JNVMX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.60%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNVMX и GTMIX
JNVMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
JNVMX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
JNVMX
GTMIX
Сравнение JNVMX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNVMX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.67 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.40 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.54 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 16.76 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNVMX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JNVMX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVMX и GTMIX
Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 2.90% | 3.04% | 4.64% | 5.27% | 4.06% | 5.17% | 3.14% | 4.36% | 4.79% | 2.63% | 6.76% | 1.64% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок JNVMX и GTMIX
Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNVMX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -58.31% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.24% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -28.81% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -40.32% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.51% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -12.75% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.38% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVMX и GTMIX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что JNVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNVMX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.97% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.56% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.56% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.91% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.06% | +1.94% |