PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSTX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNSTX с DFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNSTX (Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund) and DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, JNSTX returned 2.21%/yr vs 3.33%/yr for DFAIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JNSTX charges 0.53%/yr vs 0.22%/yr for DFAIX.

Доходность

Сравнение доходности JNSTX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNSTX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции JNSTX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.33% соответственно.

JNSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.99%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.21%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.85%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNSTX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSTX
Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund		1.13%5.89%5.27%4.67%-5.44%-0.09%4.81%4.09%0.90%1.28%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		2.57%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Correlation

The correlation between JNSTX and DFAIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.26

The correlation between JNSTX and DFAIX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с JNSTX:
JNSTX с DFEQXJNSTX с JGLTXJNSTX с BATAXJNSTX с JANEXJNSTX с JNGTXJNSTX с GPARXJNSTX с JAGTX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с DFUSXDFAIX с VCSH

Доходность на риск

JNSTX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSTX
Ранг доходности на риск JNSTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSTX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSTXDFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.44

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
7.79

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

2.45

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

10.39

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

48.50

-32.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSTX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSTX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSTX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSTXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.44

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.22

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.13

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JNSTX и DFAIX

Максимальная просадка JNSTX за все время составила -8.11%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSTX и DFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNSTXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.11%

-5.63%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-0.47%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.37%

-3.12%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.11%

-5.46%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.11%

-5.63%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.94%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.10%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSTX и DFAIX

Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что JNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNSTXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.47%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

0.93%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

1.10%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

3.18%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.55%

+0.24%

Сравнение комиссий JNSTX и DFAIX

JNSTX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSTX и DFAIX

Дивидендная доходность JNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности DFAIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.54%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
JNSTX
Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund		4.88%4.65%4.76%3.12%1.92%1.55%2.05%2.33%2.24%1.61%1.24%1.30%

Часто задаваемые вопросы

JNSTX and DFAIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNSTX has higher volatility (1.07%) compared to DFAIX (0.47%). In terms of maximum drawdown, JNSTX dropped -8.11% vs DFAIX's -5.63%.

DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNSTX и DFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор