PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSMX с CBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNSMX с CBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) and CBFAX (American Funds Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JNSMX returned 6.85%/yr vs 6.98%/yr for CBFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JNSMX charges 0.25%/yr vs 0.84%/yr for CBFAX.

Доходность

Сравнение доходности JNSMX и CBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и American Funds Global Balanced Fund (CBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNSMX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у CBFAX с доходностью 6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNSMX имеют среднегодовую доходность 6.85%, а акции CBFAX немного впереди с 6.98%.

JNSMX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.85%

CBFAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.72%
1 год
16.69%
3 года*
12.63%
5 лет*
5.84%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNSMX и CBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		7.31%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.38%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%

Correlation

The correlation between JNSMX and CBFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2011 г.

0.94

The correlation between JNSMX and CBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

American Funds Global Balanced Fund

Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX
Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с GGSIX

Доходность на риск

JNSMX vs. CBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSMX c CBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и American Funds Global Balanced Fund (CBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSMXCBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.08

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.98

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.54

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.15

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSMX vs. CBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSMX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBFAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSMX и CBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSMXCBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JNSMX и CBFAX

Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки CBFAX в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и CBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNSMXCBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-23.35%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.73%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.60%

-8.90%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.56%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-23.35%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.54%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.70%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSMX и CBFAX

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNSMXCBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.77%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.78%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

8.20%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

9.91%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

10.46%

-0.27%

Сравнение комиссий JNSMX и CBFAX

JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBFAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSMX и CBFAX

Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности CBFAX в 5.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		5.96%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.50%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JNSMX and CBFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNSMX has higher volatility (3.22%) compared to CBFAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, JNSMX dropped -39.85% vs CBFAX's -23.35%.

JNSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNSMX и CBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор