Сравнение JNSGX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSGX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSGX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | -2.50% | 18.68% | 11.17% | 13.71% | -17.82% | 10.38% | 14.54% | 19.94% | -8.20% | 19.73% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSGX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции JNSGX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.55% против 5.64% соответственно.
JNSGX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.55%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSGX и IPIRX
JNSGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JNSGX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
JNSGX
IPIRX
Сравнение JNSGX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSGX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.82 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 5.56 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JNSGX и IPIRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSGX и IPIRX
Дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | 6.85% | 6.68% | 9.20% | 1.46% | 4.67% | 16.70% | 4.75% | 7.16% | 5.35% | 6.43% | 2.55% | 10.31% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок JNSGX и IPIRX
Максимальная просадка JNSGX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSGX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -24.97% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -7.88% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.97% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.47% | -24.97% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.09% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.89% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.02% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSGX и IPIRX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JNSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.12% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 6.77% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.21% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 10.76% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 9.71% | +3.44% |