Сравнение JNJ с XEON.DE
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 10.46% против 0.93% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам JNJ и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 6.56% | -5.55% | -8.43% | 9.15% | -2.59% | -5.15% | 13.55% |
Correlation
The correlation between JNJ and XEON.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
JNJ
XEON.DE
Сравнение JNJ c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.11 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 0.75 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 1.90 | +13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и XEON.DE
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -40.00% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -4.95% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -7.52% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -21.42% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -25.15% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -19.51% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -21.19% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.95% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и XEON.DE
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.21% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 4.37% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 6.33% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 7.62% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 7.32% | +11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и XEON.DE
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and XEON.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор