PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям TVE.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.91% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

TVE.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
60.33%
6 месяцев
65.48%
1 год
175.70%
3 года*
60.46%
5 лет*
37.10%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		60.33%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between JNJ and TVE.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.07

The correlation between JNJ and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

JNJ:

$8.65

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

JNJ vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
4.93

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
4.66

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.63

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

16.94

-11.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

55.70

-40.18

JNJ vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и TVE.TO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-95.93%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.44%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-33.66%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-57.27%

+38.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-92.40%

+65.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.23%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-58.41%

+46.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.17%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и TVE.TO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

15.47%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

29.50%

-17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

35.92%

-18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

44.45%

-27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

53.74%

-35.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и TVE.TO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
375.55M
(JNJ) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности JNJ и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
48.7%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and TVE.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор