PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с KAP.IL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с KAP.IL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KAP.IL operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 24.26%/yr for KAP.IL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и KAP.IL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у KAP.IL с доходностью 24.37%.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и KAP.IL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-10.81%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%

Correlation

The correlation between JNJ and KAP.IL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK

Доходность на риск

JNJ vs. KAP.IL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c KAP.IL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJKAP.ILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.61

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
2.25

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.96

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

8.64

+6.88

JNJ vs. KAP.IL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа KAP.IL равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и KAP.IL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и KAP.IL

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке KAP.IL в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и KAP.IL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJKAP.ILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-49.67%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-25.44%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-33.25%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-49.67%

+31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-23.90%

+21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-14.97%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

8.73%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и KAP.IL

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.IL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJKAP.ILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

10.50%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

37.79%

-25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

46.83%

-29.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

47.34%

-30.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

42.88%

-24.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и KAP.IL

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности KAP.IL в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и KAP.IL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и JSC National Atomic Company Kazatomprom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JNJ and KAP.IL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и KAP.IL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор