Сравнение JNJ.DE с BRK-B
JNJ.DE (Johnson & Johnson) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. JNJ.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ.DE returned 9.25%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ.DE показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции JNJ.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.72% соответственно.
JNJ.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 48.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.25%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам JNJ.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ.DE Johnson & Johnson | 11.48% | 30.52% | 0.73% | -12.10% | 11.49% | 22.84% | -1.22% | 19.75% | -3.00% | 8.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between JNJ.DE and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between JNJ.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JNJ.DE
BRK-B
Сравнение JNJ.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.32 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | -0.66 | +13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.24 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ.DE и BRK-B
Максимальная просадка JNJ.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -45.91% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.04% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -20.62% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -22.31% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -28.74% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -17.01% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.73% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.31% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ.DE и BRK-B
Johnson & Johnson (JNJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что JNJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.71% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.20% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 14.94% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.37% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.09% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ.DE и BRK-B
Дивидендная доходность JNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ.DE Johnson & Johnson | 1.98% | 2.23% | 2.81% | 2.64% | 2.20% | 2.48% | 2.40% | 2.21% | 2.32% | 2.13% | 2.20% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ.DE and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор