Сравнение JNJ.DE с BRK-B
JNJ.DE (Johnson & Johnson) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. JNJ.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ.DE returned 10.04%/yr vs 12.57%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ.DE показывает доходность 25.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции JNJ.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.57% соответственно.
JNJ.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 25.79%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 13.48%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам JNJ.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ.DE Johnson & Johnson | 25.79% | 30.93% | 1.30% | -11.52% | 12.06% | 23.72% | -0.49% | 20.62% | -2.18% | 9.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between JNJ.DE and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between JNJ.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JNJ.DE
BRK-B
Сравнение JNJ.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 0.51 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 1.13 | +14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ.DE и BRK-B
Максимальная просадка JNJ.DE за все время составила -25.17%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.17% | -45.91% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.04% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -20.62% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -22.31% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -28.74% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -13.33% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.80% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.92% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ.DE и BRK-B
Johnson & Johnson (JNJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что JNJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 4.70% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 11.88% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.41% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.37% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 20.11% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ.DE и BRK-B
Дивидендная доходность JNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ.DE Johnson & Johnson | 2.05% | 2.50% | 3.40% | 3.32% | 2.69% | 2.65% | 3.16% | 2.87% | 3.17% | 2.81% | 2.83% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ.DE and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор