Сравнение JNJ.DE с AZN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ.DE) и AstraZeneca plc (AZN.L).
Доходность
Сравнение доходности JNJ.DE и AZN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNJ.DE и AZN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ.DE Johnson & Johnson | 20.84% | 30.54% | 0.74% | -12.09% | 11.51% | 22.86% | -1.21% | 19.77% | -2.99% | 8.31% |
AZN.L AstraZeneca plc | 12.37% | 27.57% | 5.79% | -1.49% | 25.50% | 29.71% | -6.37% | 42.50% | 17.84% | 16.31% |
Разные валюты инструментов
JNJ.DE торгуется в EUR, в то время как AZN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ.DE показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у AZN.L с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции JNJ.DE уступали акциям AZN.L по среднегодовой доходности: 10.97% против 16.76% соответственно.
JNJ.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 35.25%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.97%
AZN.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ.DE vs. AZN.L — Ранг доходности на риск
JNJ.DE
AZN.L
Сравнение JNJ.DE c AZN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ.DE) и AstraZeneca plc (AZN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ.DE | AZN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.18 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.62 | 1.82 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.93 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 7.09 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ.DE | AZN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.18 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JNJ.DE и AZN.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ.DE и AZN.L
Дивидендная доходность JNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности AZN.L в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ.DE Johnson & Johnson | 1.83% | 2.24% | 2.83% | 2.66% | 2.22% | 2.49% | 2.41% | 2.23% | 2.34% | 2.14% | 2.22% | 2.40% |
AZN.L AstraZeneca plc | 1.54% | 1.77% | 2.23% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ.DE и AZN.L
Максимальная просадка JNJ.DE за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки AZN.L в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ.DE и AZN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNJ.DE | AZN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -49.99% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -15.14% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -26.75% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -26.75% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.45% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -11.71% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.43% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ.DE и AZN.L
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ.DE) составляет 5.44%, в то время как у AstraZeneca plc (AZN.L) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JNJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNJ.DE | AZN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.11% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 15.00% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 27.52% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 24.21% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 24.68% | -6.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ.DE и AZN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и AstraZeneca plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности