Сравнение JNJ.DE с ABBV
JNJ.DE (Johnson & Johnson) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, JNJ.DE returned 10.04%/yr vs 19.13%/yr for ABBV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ.DE и ABBV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ.DE торгуется в EUR, в то время как ABBV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABBV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ.DE показывает доходность 25.79%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции JNJ.DE уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 10.04% против 19.13% соответственно.
JNJ.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 25.79%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 13.48%
ABBV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 18.36%
- 6 месяцев
- 21.97%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 40.54%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 19.13%
- Всё время*
- 21.78%
Сравнение доходности по годам JNJ.DE и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ.DE Johnson & Johnson | 25.79% | 30.93% | 1.30% | -11.52% | 12.06% | 23.72% | -0.49% | 20.62% | -2.18% | 9.07% |
ABBV AbbVie Inc. | 16.81% | 17.29% | 26.71% | -3.23% | 31.69% | 42.33% | 17.19% | 3.76% | 3.69% | 40.40% |
Correlation
The correlation between JNJ.DE and ABBV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ.DE vs. ABBV — Ранг доходности на риск
JNJ.DE
ABBV
Сравнение JNJ.DE c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ.DE) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ.DE | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.37 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 5.46 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ.DE и ABBV
Максимальная просадка JNJ.DE за все время составила -25.17%, что меньше максимальной просадки ABBV в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ.DE и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ.DE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.17% | -38.52% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -17.22% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -26.03% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -26.03% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -38.52% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -2.09% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.18% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 7.44% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ.DE и ABBV
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ.DE) составляет 8.48%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что JNJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ.DE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 10.73% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 19.26% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 25.97% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 24.23% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 26.67% | -8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ.DE и ABBV
Дивидендная доходность JNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ABBV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
JNJ.DE Johnson & Johnson | 2.05% | 2.50% | 3.40% | 3.32% | 2.69% | 2.65% | 3.16% | 2.87% | 3.17% | 2.81% | 2.83% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ.DE и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ.DE and ABBV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ.DE и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор