Сравнение JNJ.DE с ABBV
JNJ.DE (Johnson & Johnson) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, JNJ.DE returned 9.25%/yr vs 18.07%/yr for ABBV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ.DE и ABBV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ.DE торгуется в EUR, в то время как ABBV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABBV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ.DE показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции JNJ.DE уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 9.25% против 18.07% соответственно.
JNJ.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 48.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.25%
ABBV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.97%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение доходности по годам JNJ.DE и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ.DE Johnson & Johnson | 11.48% | 30.52% | 0.73% | -12.10% | 11.49% | 22.84% | -1.22% | 19.75% | -3.00% | 8.29% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.06% | 17.29% | 26.71% | -3.23% | 31.69% | 42.33% | 17.19% | 3.76% | 3.69% | 40.40% |
Correlation
The correlation between JNJ.DE and ABBV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ.DE vs. ABBV — Ранг доходности на риск
JNJ.DE
ABBV
Сравнение JNJ.DE c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ.DE) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ.DE | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.29 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 2.98 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ.DE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.93 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ.DE и ABBV
Максимальная просадка JNJ.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки ABBV в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ.DE и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ.DE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -38.52% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -17.22% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -26.03% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -26.03% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -38.52% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -4.81% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.23% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 7.42% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ.DE и ABBV
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ.DE) составляет 5.71%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JNJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ.DE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.53% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 17.62% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 23.91% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 23.72% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 26.47% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ.DE и ABBV
Дивидендная доходность JNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ABBV в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.97% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
JNJ.DE Johnson & Johnson | 1.98% | 2.23% | 2.81% | 2.64% | 2.20% | 2.48% | 2.40% | 2.21% | 2.32% | 2.13% | 2.20% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ.DE и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ.DE and ABBV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ.DE и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор