PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции JNGTX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 20.41% против 69.75% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

JNGTX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.14

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.08

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.73

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.29

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между JNGTX и NVDA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и NVDA

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и NVDA

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-89.72%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-20.21%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-66.34%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-66.34%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-15.10%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-36.40%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

8.05%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и NVDA

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) составляет 8.32%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

10.43%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

25.79%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

41.42%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

51.72%

-25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

49.84%

-25.44%