PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNGTX показывает доходность -7.02%, а FBGRX немного ниже – -7.12%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции FBGRX по среднегодовой доходности: 20.41% против 19.08% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий JNGTX и FBGRX

И JNGTX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

JNGTX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.73

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.92

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между JNGTX и FBGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и FBGRX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и FBGRX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-58.64%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-13.89%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-43.08%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-43.08%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-8.68%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-12.58%

-27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и FBGRX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

7.83%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

14.08%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

24.98%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

24.93%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

23.63%

+0.77%