PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с PONCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGLX с PONCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) and PONCX (PIMCO Income Fund Class C) are both mutual funds - JNGLX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson, while PONCX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, JNGLX returned 10.41%/yr vs 3.41%/yr for PONCX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JNGLX charges 0.80%/yr vs 1.69%/yr for PONCX.

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и PONCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и PIMCO Income Fund Class C (PONCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PONCX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции JNGLX превзошли акции PONCX по среднегодовой доходности: 10.41% против 3.41% соответственно.

JNGLX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.73%
1 год
26.17%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.41%

PONCX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.25%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.11%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGLX и PONCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-2.51%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
PONCX
PIMCO Income Fund Class C		0.14%9.80%3.81%7.61%-9.86%1.44%4.63%6.85%-0.56%7.39%

Correlation

The correlation between JNGLX and PONCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.13

Over the past year, JNGLX and PONCX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

PIMCO Income Fund Class C

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с JANRXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPY
Часто сравнивают с PONCX:
PONCX с INDAPONCX с EWTPONCX с EWYPONCX с EWZPONCX с FLTWPONCX с GLIFXPONCX с LTAM.L

Доходность на риск

JNGLX vs. PONCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PONCX
Ранг доходности на риск PONCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c PONCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и PIMCO Income Fund Class C (PONCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXPONCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.68

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.47

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.84

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

6.13

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. PONCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONCX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и PONCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXPONCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.31

-0.74

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и PONCX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки PONCX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и PONCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGLXPONCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-14.17%

-44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-3.69%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-4.12%

-17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-14.17%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-14.17%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-1.59%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-2.04%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.11%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и PONCX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с PIMCO Income Fund Class C (PONCX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGLXPONCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

1.65%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

3.20%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

4.04%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

4.75%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

4.14%

+13.24%

Сравнение комиссий JNGLX и PONCX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PONCX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и PONCX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью PONCX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.68%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%
PONCX
PIMCO Income Fund Class C		4.69%4.88%4.70%4.66%4.06%2.86%3.77%4.67%4.46%4.24%4.41%6.63%

Часто задаваемые вопросы

JNGLX and PONCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNGLX has higher volatility (4.80%) compared to PONCX (1.65%). In terms of maximum drawdown, JNGLX dropped -59.00% vs PONCX's -14.17%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGLX и PONCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор