PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONCX с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONCX с EWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONCX (PIMCO Income Fund Class C) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both funds - PONCX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index. PONCX is actively managed, while EWA is passively managed. Over the past 10 years, PONCX returned 3.41%/yr vs 8.25%/yr for EWA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PONCX charges 1.69%/yr vs 0.50%/yr for EWA.

Доходность

Сравнение доходности PONCX и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class C (PONCX) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONCX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции PONCX уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.25% соответственно.

PONCX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.25%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.11%
10 лет*
3.41%

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONCX и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONCX
PIMCO Income Fund Class C		0.14%9.80%3.81%7.61%-9.86%1.44%4.63%6.85%-0.56%7.39%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between PONCX and EWA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.17

Over the past year, PONCX and EWA have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class C

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с PONCX:
PONCX с INDAPONCX с EWTPONCX с JNGLXPONCX с EWYPONCX с EWZPONCX с FLTWPONCX с GLIFX
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

PONCX vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONCX
Ранг доходности на риск PONCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONCX c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class C (PONCX) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONCXEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.83

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.24

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.39

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

3.98

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONCX vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONCX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONCX и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONCXEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.83

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.29

+1.02

Просадки

Сравнение просадок PONCX и EWA

Максимальная просадка PONCX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONCX и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONCXEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-66.98%

+52.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.01%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-21.91%

+17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-24.87%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-45.54%

+31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-4.03%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-11.33%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.50%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PONCX и EWA

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class C (PONCX) составляет 1.65%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PONCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONCXEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.36%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

13.97%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

16.87%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

19.71%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

22.60%

-18.46%

Сравнение комиссий PONCX и EWA

PONCX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии EWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONCX и EWA

Дивидендная доходность PONCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EWA в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
PONCX
PIMCO Income Fund Class C		4.69%4.88%4.70%4.66%4.06%2.86%3.77%4.67%4.46%4.24%4.41%6.63%

Часто задаваемые вопросы

PONCX and EWA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (5.36%) compared to PONCX (1.65%). In terms of maximum drawdown, PONCX dropped -14.17% vs EWA's -66.98%.

PONCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONCX и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор