PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGLX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGLX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 11.02% против 21.58% соответственно.

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с JANWXJNGLX с SPYJNGLX с FPHAX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JNGLX и JAGTX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Доходность на риск

JNGLX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.72

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.79

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

6.06

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JAGTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JAGTX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JAGTX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGLXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-84.57%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-15.95%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-46.52%

+24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-46.52%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-12.56%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-40.07%

+22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.70%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 5.98%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGLXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.31%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

16.28%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.52%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

26.67%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

24.60%

-7.18%