PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JNGIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 8.31% соответственно.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JNGIX и SGOIX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.21

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.80

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.59

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

10.79

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.21

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между JNGIX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и SGOIX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и SGOIX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-35.54%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.35%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-21.39%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-24.79%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-8.91%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-4.57%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.72%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и SGOIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 5.38%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.40%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.85%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

13.64%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

11.77%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

11.37%

+7.48%