PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%0.22%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий JNGIX и FEQHX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.82

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.84

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.27

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.00

-0.55

Корреляция

Корреляция между JNGIX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и FEQHX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и FEQHX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-10.42%

-53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.40%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.82%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-2.28%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.87%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и FEQHX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.11%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.85%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

11.04%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

11.29%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

11.29%

+7.56%