PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNEMX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNEMX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

JNEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JNEMX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNEMX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6		1.23%26.14%1.62%18.11%-19.44%11.92%13.42%27.95%-17.69%28.96%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, JNEMX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

JNEMX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.70%
1 год
16.66%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.08%
10 лет*
8.70%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund Class R6

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с JNEMX:
JNEMX с VITSXJNEMX с INDEXJNEMX с ^GSPCJNEMX с FDRRJNEMX с VFWAXJNEMX с RNWGXJNEMX с VWILX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий JNEMX и SIMYX

JNEMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JNEMX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNEMX
Ранг доходности на риск JNEMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNEMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNEMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNEMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNEMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNEMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNEMX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNEMXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.97

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.57

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.79

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

10.56

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNEMX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNEMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNEMX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNEMXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.97

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между JNEMX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNEMX и SIMYX

Дивидендная доходность JNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6		6.62%6.71%3.27%2.40%2.88%6.89%1.30%3.65%3.93%1.83%2.03%2.17%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNEMX и SIMYX

Максимальная просадка JNEMX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEMX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNEMXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-32.14%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-8.55%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-25.06%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.81%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.14%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.26%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JNEMX и SIMYX

JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JNEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNEMXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.00%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

7.43%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

12.61%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.33%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

12.25%

+4.94%