Сравнение JNBSX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции JNBSX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.91% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и SIFAX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
JNBSX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
JNBSX
SIFAX
Сравнение JNBSX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.03 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.86 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.49 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.92 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и SIFAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и SIFAX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и SIFAX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -23.62% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -3.07% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -8.32% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -14.69% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.35% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -8.65% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.25% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и SIFAX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.04% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 3.93% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 5.30% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 5.50% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 5.16% | +2.69% |