Сравнение JNBAX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBAX имеют среднегодовую доходность 5.64%, а акции WARAX немного отстают с 5.57%.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и WARAX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
JNBAX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
JNBAX
WARAX
Сравнение JNBAX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.42 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.24 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.17 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.81 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.42 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и WARAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и WARAX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности WARAX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и WARAX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -23.16% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -5.06% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -14.64% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -23.16% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -0.55% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.88% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.15% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и WARAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX) имеют волатильность 3.66% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.67% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 7.22% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 8.82% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.60% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 7.91% | -0.07% |