PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNBAX с WARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNBAX с WARAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNBAX (JPMorgan Income Builder Fund Class A) and WARAX (Allspring Absolute Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JNBAX returned 6.06%/yr vs 5.87%/yr for WARAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNBAX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for WARAX.

Доходность

Сравнение доходности JNBAX и WARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNBAX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 18.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBAX имеют среднегодовую доходность 6.06%, а акции WARAX немного отстают с 5.87%.

JNBAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.62%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.76%
1 год
15.83%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.06%

WARAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.69%
6 месяцев
19.75%
1 год
28.64%
3 года*
14.26%
5 лет*
7.03%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNBAX и WARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		6.37%12.74%7.22%9.20%-12.97%8.82%6.09%14.81%-4.46%11.85%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		18.69%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%

Correlation

The correlation between JNBAX and WARAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.75

Over the past year, the correlation between JNBAX and WARAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund Class A

Allspring Absolute Return Fund

Часто сравнивают с JNBAX:
JNBAX с GSBFXJNBAX с JMSIXJNBAX с RAPZXJNBAX с VHIAXJNBAX с GBFFXJNBAX с GIMFXJNBAX с JEPAX
Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX

Доходность на риск

JNBAX vs. WARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBAX
Ранг доходности на риск JNBAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBAX c WARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNBAXWARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.36

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.73

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.63

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

7.42

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

26.14

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNBAX vs. WARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBAX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WARAX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBAX и WARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNBAXWARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.36

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JNBAX и WARAX

Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и WARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNBAXWARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-23.16%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-3.79%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-5.67%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-14.64%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-23.16%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.84%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.08%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBAX и WARAX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 2.13%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNBAXWARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

6.80%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

8.38%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

7.66%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

7.93%

-0.05%

Сравнение комиссий JNBAX и WARAX

JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBAX и WARAX

Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности WARAX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		4.99%5.04%5.77%4.94%4.46%8.18%3.34%4.03%4.41%3.74%4.27%4.06%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.69%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

JNBAX and WARAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WARAX has higher volatility (2.43%) compared to JNBAX (2.13%). In terms of maximum drawdown, JNBAX dropped -37.41% vs WARAX's -23.16%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNBAX и WARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор