PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMVYX с FGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMVYX с FGSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) and FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - JMVYX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while FGSIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Federated. JMVYX is passively managed, while FGSIX is actively managed. Over the past 5 years, JMVYX returned 9.11%/yr vs 11.31%/yr for FGSIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMVYX charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for FGSIX.

Доходность

Сравнение доходности JMVYX и FGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMVYX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у FGSIX с доходностью 1.78%.

JMVYX

1 день
0.59%
1 месяц
0.79%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.76%
1 год
14.19%
3 года*
17.69%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

FGSIX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.77%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.76%
1 год
5.70%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMVYX и FGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		7.40%5.28%27.89%11.46%-8.00%29.92%0.38%26.72%-11.66%13.09%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		1.78%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%23.83%

Correlation

The correlation between JMVYX and FGSIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.64

Over the past year, the correlation between JMVYX and FGSIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JMVYX:
JMVYX с DHMAXJMVYX с FCVFXJMVYX с MVCKXJMVYX с DHPAXJMVYX с FTVNXJMVYX с AMDVXJMVYX с DHTAX
Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с VSEQXFGSIX с BRXIXFGSIX с NEAGXFGSIX с VKSIXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с FGSAX

Доходность на риск

JMVYX vs. FGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMVYX
Ранг доходности на риск JMVYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMVYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMVYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMVYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMVYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMVYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMVYX c FGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMVYXFGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.34

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.62

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.43

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

1.23

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMVYX vs. FGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMVYX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FGSIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMVYX и FGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMVYXFGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.34

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JMVYX и FGSIX

Максимальная просадка JMVYX за все время составила -43.08%, что больше максимальной просадки FGSIX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMVYX и FGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMVYXFGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.08%

-37.16%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.36%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-24.46%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-35.67%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.58%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.07%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.66%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JMVYX и FGSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) составляет 2.72%, в то время как у Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что JMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMVYXFGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.53%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

13.53%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

16.69%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

22.40%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

22.30%

-1.46%

Сравнение комиссий JMVYX и FGSIX

JMVYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FGSIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMVYX и FGSIX

Дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности FGSIX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.48%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		19.84%21.31%23.38%6.20%11.85%15.03%7.75%5.23%8.31%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMVYX and FGSIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSIX has higher volatility (3.53%) compared to JMVYX (2.72%). In terms of maximum drawdown, JMVYX dropped -43.08% vs FGSIX's -37.16%.

JMVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMVYX и FGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор