PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с EVIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUB с EVIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JMUB returned 6.12% vs 8.07% for EVIM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for EVIM.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и EVIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью 1.40%.

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

EVIM

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.93%
1 год
8.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUB и EVIM

2026 (YTD)202520242023
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%7.68%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		1.40%5.85%1.65%6.88%

Correlation

The correlation between JMUB and EVIM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between JMUB and EVIM shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX
Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с EVMOEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с AMUNEVIM с XAGG

Доходность на риск

JMUB vs. EVIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c EVIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBEVIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.89

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.33

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.66

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

8.63

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. EVIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVIM равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и EVIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBEVIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.58

-0.84

Просадки

Сравнение просадок JMUB и EVIM

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и EVIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUBEVIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-4.23%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.05%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.99%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-0.88%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.94%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и EVIM

JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеют волатильность 0.86% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUBEVIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.85%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.94%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.81%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

3.86%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

3.86%

+0.28%

Сравнение комиссий JMUB и EVIM

JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EVIM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и EVIM

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности EVIM в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.55%3.58%3.56%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JMUB and EVIM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUB has higher volatility (0.86%) compared to EVIM (0.85%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs EVIM's -4.23%.

On 1-year performance, EVIM leads with 8.07% vs 6.12% for JMUB. On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVIM has performed better with a 8.07% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for EVIM.

JMUB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.55% for EVIM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.29% for EVIM.

EVIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUB и EVIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор