Сравнение JMSIX с LSYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. LSYAX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA HY U.S. Corp, Cash Pay, BB-B 1-5 YR USD Index. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и LSYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и LSYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 14.75% |
LSYAX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | -1.81% | 7.50% | 8.46% | 10.60% | -7.21% | 4.50% | 14.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у LSYAX с доходностью -1.81%.
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
LSYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и LSYAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSYAX в 0.65%.
Доходность на риск
JMSIX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск
JMSIX
LSYAX
Сравнение JMSIX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | LSYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.36 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 1.89 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.33 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 5.48 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | LSYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.36 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и LSYAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и LSYAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности LSYAX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
LSYAX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 7.42% | 7.91% | 8.01% | 6.38% | 4.86% | 5.77% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и LSYAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и LSYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | LSYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -10.79% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -4.12% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -10.79% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.84% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.91% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.00% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и LSYAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | LSYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.29% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.42% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 4.28% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.21% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.18% | -0.33% |