Сравнение JMSI с CA
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. JMSI is actively managed, while CA is passively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 6.26% for CA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMSI показывает доходность 1.25%, а CA немного ниже – 1.20%.
JMSI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSI и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 1.25% | 4.40% | 2.77% | 0.34% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Correlation
The correlation between JMSI and CA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between JMSI and CA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. CA — Ранг доходности на риск
JMSI
CA
Сравнение JMSI c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.45 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 9.22 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.67 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и CA
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -5.24% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.57% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.75% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.27% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.68% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и CA
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.30% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 1.82% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 2.64% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 3.98% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 3.98% | -0.25% |
Сравнение комиссий JMSI и CA
JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и CA
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% | 0.00% |
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.64% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and CA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMSI has higher volatility (0.97%) compared to CA (0.30%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, CA leads with 6.26% vs 6.11% for JMSI. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.26% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JMSI.
JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.96% for CA.
They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.07% for CA.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор