Сравнение JMMF с MUST
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) are both Money Market funds. JMMF is actively managed, while MUST is passively managed. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.23%/yr for MUST.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и MUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 0.65%.
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $859.98K | $624.68K | $567.25K | |
| $2.62M | $2.53M | $2.25M |
Сравнение доходности по годам JMMF и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.04% | 0.17% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 0.65% | 0.00% |
Correlation
The correlation between JMMF and MUST is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. MUST — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUST
Сравнение JMMF c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и MUST
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и MUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -13.83% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.36% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и MUST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 5.09% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 5.50% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 5.58% | -4.87% |
Сравнение комиссий JMMF и MUST
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и MUST
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности MUST в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.39% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and MUST have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.23% for MUST.
MUST has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.20% for JMMF.
They also come from different issuers: JPMorgan and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.23% for MUST.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и MUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор