PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMM с PFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMM с PFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and PFL (PIMCO Income Strategy Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, JMM returned 2.85%/yr vs 7.87%/yr for PFL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMM и PFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMM показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у PFL с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям PFL по среднегодовой доходности: 2.85% против 7.87% соответственно.

JMM

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-1.87%
3 года*
5.01%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.85%

PFL

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-4.04%
1 год
3.13%
3 года*
10.43%
5 лет*
0.84%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMM и PFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-2.80%5.61%8.15%6.57%-17.95%10.53%1.77%13.56%-5.37%10.58%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-4.28%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%

Correlation

The correlation between JMM and PFL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Market Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund

Часто сравнивают с JMM:
JMM с MMTJMM с TSIJMM с KIOJMM с EVGJMM с RAJMM с TQPAXJMM с PPT
Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PPTPFL с PDIPFL с BRWPFL с MMTPFL с NWXHXPFL с CMR.TO

Доходность на риск

JMM vs. PFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 22
Ранг коэф-та Мартина
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMM c PFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMMPFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.35

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.54

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.41

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

1.40

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMM vs. PFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PFL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMM и PFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMMPFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.35

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JMM и PFL

Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки PFL в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и PFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMMPFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-77.97%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.64%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-13.21%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-33.30%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

-48.40%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.11%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-11.00%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.24%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JMM и PFL

Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund (PFL) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что JMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMMPFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.88%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.85%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

9.00%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

13.72%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.34%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMM и PFL

Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности PFL в 12.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		6.07%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		12.72%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%

Часто задаваемые вопросы

JMM and PFL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMM has higher volatility (3.20%) compared to PFL (2.88%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs PFL's -77.97%.

PFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMM и PFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор